Modélisation financière sous Excel et VBA

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Introduction aux fonctions avancées d‘Excel
› Les Fonctions dans Excel
› Les Fonctions mathématiques
› Les Fonctions statistiques
› Les Fonctions de lookup et autres fonctions utiles
› Les Fonctions d’audit
› Les « Data Tables »
› Les graphes XY
› Utilisation du Solver, Régression et Goal Seek
› Algèbre matriciel et fonctions associées

Introduction à VBA sous Excel
› Organisation des objets Excel
› Les objets Range
› Programmation en Visual Basic (VBA)
› Variables, types de données et constantes
› Tableaux, variables objets
› Fonctions de conversion, fonctions prédéfinies
› Structure de contrôle : les traitements conditionnels, les boucles
› Structure des projets Visual Basic (VBA)
› Les modules
› Les UserForms : Boîtes de dialogue, méthodes
› GetOpenFileName, GetSaveAsFileName
› Boîtes de dialogues prédéfinies d’Excel
› Les procédures Visual Basic : Sub, Function

Application financière 1 : Gestion de portefeuille
› Préliminaire : traitements matriciels en VBA
› Gestion des matrices en VBA
› Opérations matricielles en VBA
› Rappel des principaux résultats de la gestion de portefeuille conditions d’efficience d’un portefeuille
› La diversification naïve et construction de la ,frontière efficiente
› Estimation des paramètres de marché du modèle :
› Le modèle de marché
› Implémentation de l’estimation

Application financière 2 : valorisation des options
› Formule de valorisation de Black & Scholes
› Sensibilités du prix d’une option aux paramètresde marché
› Valorisation par arbres (arbres binomiaux, arbres trinomiaux)
› Valorisation par simulations Monté Carlo
› Le principe, implémentation VBA
› Application à l’évaluation d’une option sur moyenne
› Cas d’actifs corrélés
› Réalisation d’un pricer interactif
› Construction de l’interface graphique
› Programmation de la UserForm

Application financière 3 : calcul de la VaR
› Calcul des rendements de séries historiques d’une action
› Etude d’un exemple de portefeuille d’actions
› VaR historique et fonction centile
› Calcul de VaR Monte Carlo d’un portefeuille d’actions
› VaR paramétrique et calcul de centile