Introduction
› Typologie des risques
› Acteurs internes et externes
› Organisation et mise en place du risk management
Risques de marché
› Introduction aux risques de marché
› Typologie des facteurs de risque de marché
› Valorisation aux prix de marché (Mark-to-Market)
› Notions de positions linéaires / positions nonlinéaires
› Paramètres de sensibilité des principaux instruments de marché
› Value at Risk (VaR)
› Concept de VaR
› Présentation de la VaR paramétrique
› Présentation des VaR historiques et Monte Carlo
› Back-testing et stress scénarios
› Exigences réglementaires
› Consommation de capital au titre des risques de marché
› Prise en compte de l’IRC (Incremental Risk Charge)
› Risques de contrepartie sur opérations de marché
› Bases techniques et aspects opérationnels
› Typologie des différents risques de contrepartie
› Mesure des risques de contrepartie
Risque de crédit
› Risque individuel
› Notion de risque de crédit
› Définition du défaut / événement de crédit
› Taux de recouvrement
› Notion de rating et dynamique de la notation
› Définition du spread de crédit et risques associés
› Couverture par les CDS
› Risque de crédit lié à un portefeuille
› Notion de corrélation de défaut (historique et implicite)
› Technique de couverture
› Octroi de crédit, ROE et RAROC
› Définition des ratios ROE et RAROC
› Sensibilités du RAROC aux facteurs de réduction des risques
› Pilotage par les ratios ROE et RAROC (ex ante / ex post)
› De Bâle II à Bâle III
› Méthodes standard et interne (IRB)
› Système de notation interne
› Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, …)
› Ratio d’adéquation des fonds propres
Risque de liquidité
› Spécificités des classes d’actifs en termes de liquidité
› Mesures du risque de liquidité
› Horizons de temps réglementaires et opérationnels
› Liens entre risque de liquidité et risque de solvabilité, entre risque de liquidité et risque de maturité
› Sources de liquidité spécifiques aux banques et leurs risques
› Réglementation de la liquidité sous Bâle III : ratios de liquidité LCR et NSFR
Risque opérationnel
› Typologie des risques opérationnels
› Risques frontières
› Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel
› Organisation et systèmes
› Démarche de gestion du risque opérationnel
› Analyse qualitative
› Identification des processus
› Cartographie et cotation des risques et des contrôles associés
› Analyse quantitative
› Pilotage et suivi du risque opérationnel
Avoir une vision globale des facteurs de risque par activité
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