1/ Introduction aux processus de Mesurer l’influence du risque de crédit
› Le risque de défaut
› La dégradation de la qualité du crédit
› Les notations externes du risque de crédit
› Les principales agences de rating
› Les critères d’éligibilité des organismes externes d’évaluation du crédit
2/ Processus d’autorisation et analyse globale du risque de crédit à l’octroi
› Circuit d’octroi de crédit
› Analyse des risques de crédit au niveau transactionnel
› Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif
› Facteurs de réduction du profil de risque : garanties et collatéraux
› Avis du comité de crédit et prise de décision
3/ RAROC prédictif sur une transaction
› Objectifs de gestion interne et tarification du financement
› Utilisation des paramètres Bâlois
› Calcul du RAROC et de l’EVA, capital économique / capital réglementaire
› Sensibilité du RAROC par rapport à certains paramètres (rating, maturités, …)
› Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques
4/ Mesure du risque de crédit
› Aspects réglementaires, l’approche standard
› Principes généraux, pondérations par type de créances
› Conditions d’acceptation, les approches IRB simples et complexes
› Principes généraux, classification des expositions, les segments de marché, composantes du risques : PD, LGD, EAD
› Comparatif des composantes selon la méthode simple ou complexe
5/ Gestion active et pilotage d’un portefeuille de crédit
› Enjeux de la gestion globale du risque de crédit : du Capital
› Réglementaire Cooke puis Bâle II au Capital Économique
› Calcul de la perte moyenne et exceptionnelle
› Spread de CDS et prime de risque
› Analyse des effets de portefeuille : concentration ou diversification
› Gestion dynamique de la couverture
› Indicateurs de pilotage du portefeuille
Maîtriser les techniques d’analyse du risque de crédit