Piloter et Optimiser le coût du risque crédit

13 avril 2016 by Eric Chavent Posted in Formation, Marchés Financiers

Jour 1 : Piloter le coût du risque crédit

Les éléments déterminants du coût du risque de crédit
› Environnement externe
› Comptabilité internationale : vers la norme IFRS 9
› Réforme Prudentielle : impact de Bâle III (CRR/ CRD IV)
› Supervision tutélaire : impact du nouvel organe BCE
› Environnement interne
› Contribution fonctionnelle d’un organe central de groupe bancaire
› Compétence fonctionnelle de l’entité locale d’exploitation

Coût du risque crédit : responsabilité des acteurs opérationnels
› Les acteurs opérationnels en amont du processus décisionnel
› Relation client
› Soutien aux engagements
› Les acteurs opérationnels en aval du processus décisionnel
› Enregistrement des engagements
› Surveillance des engagements
› Recouvrement des engagements

Jour 2 : Optimiser le coût du risque crédit

Coût du risque de crédit : responsabilité des acteurs fonctionnels
› Les acteurs fonctionnels du processus décisionnel
› Contrôle de gestion des engagements
› Contrôle permanent des engagements
› Contrôle périodique des engagements
› L’acteur transverse au processus décisionnel
› Système d’information

Préconisations opérationnelles
› Revue d’intégrité des données risques
› Indices des nouvelles normes post-AQR
› Migration vers un provisionnement statique
› Création de campagnes risque de crédit
› Principes de gouvernance optimale

Fondamentaux des instruments financiers

13 avril 2016 by Eric Chavent Posted in Formation, Marchés Financiers

Identifier les différents marchés financiers et leurs rôles respectifs
› Le marché monétaire et le marché financier
› Les marchés dérivés

Identifier les différentes catégories de titres
› Définition des instruments financiers : titres financiers (titres de capital, de créances, parts d’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières…) et contrats financiers (instruments financiers à terme)

Les titres représentatifs de fonds propres
› Actions ordinaires, actions à dividende prioritaire sans droit de vote, bons de souscription
› d’actions, certificats d’investissement, actions reflets, actions de préférence…
› Évaluer les risques

Les titres intermédiaires entre actions et obligations
› Obligations convertibles, obligations remboursables en actions…
› Les droits du porteur et les risques

Les titres représentatifs de fonds empruntés à court terme
› Les titres de créances négociables : émetteurs, rôle et fonctionnement

Les titres représentatifs de fonds empruntés à long terme
› Obligations classiques, obligations à taux variable, obligations indexées, titres participatifs…
› Les droits du porteur d’une obligation et ses risques
› Les modes de cotation des obligations

Les produits dérivés
› Contrats à terme
› Swaps
› Options

Découvrir la gestion de portefeuille
› Les méthodes
› La diversification
› La gestion passive, active et la garantie
› Les OPCVM
› Rôle et caractéristiques
› Les différentes catégories : Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et Fonds
› Commun de Placement (FCP)
› OPCVM de distribution et de capitalisation, monétaires, obligataires, actions, diversifiés et garantis : objectifs

Fondamentaux de la gestion des risques

13 avril 2016 by Eric Chavent Posted in Formation, Marchés Financiers

Introduction
› Typologie des risques
› Acteurs internes et externes
› Organisation et mise en place du risk management

Risques de marché
› Introduction aux risques de marché
› Typologie des facteurs de risque de marché
› Valorisation aux prix de marché (Mark-to-Market)
› Notions de positions linéaires / positions nonlinéaires
› Paramètres de sensibilité des principaux instruments de marché
› Value at Risk (VaR)
› Concept de VaR
› Présentation de la VaR paramétrique
› Présentation des VaR historiques et Monte Carlo
› Back-testing et stress scénarios
› Exigences réglementaires
› Consommation de capital au titre des risques de marché
› Prise en compte de l’IRC (Incremental Risk Charge)
› Risques de contrepartie sur opérations de marché
› Bases techniques et aspects opérationnels
› Typologie des différents risques de contrepartie
› Mesure des risques de contrepartie

Risque de crédit
› Risque individuel
› Notion de risque de crédit
› Définition du défaut / événement de crédit
› Taux de recouvrement
› Notion de rating et dynamique de la notation
› Définition du spread de crédit et risques associés
› Couverture par les CDS
› Risque de crédit lié à un portefeuille
› Notion de corrélation de défaut (historique et implicite)
› Technique de couverture
› Octroi de crédit, ROE et RAROC
› Définition des ratios ROE et RAROC
› Sensibilités du RAROC aux facteurs de réduction des risques
› Pilotage par les ratios ROE et RAROC (ex ante / ex post)
› De Bâle II à Bâle III
› Méthodes standard et interne (IRB)
› Système de notation interne
› Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, …)
› Ratio d’adéquation des fonds propres

Risque de liquidité
› Spécificités des classes d’actifs en termes de liquidité
› Mesures du risque de liquidité
› Horizons de temps réglementaires et opérationnels
› Liens entre risque de liquidité et risque de solvabilité, entre risque de liquidité et risque de maturité
› Sources de liquidité spécifiques aux banques et leurs risques
› Réglementation de la liquidité sous Bâle III : ratios de liquidité LCR et NSFR

Risque opérationnel
› Typologie des risques opérationnels
› Risques frontières
› Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel
› Organisation et systèmes
› Démarche de gestion du risque opérationnel
› Analyse qualitative
› Identification des processus
› Cartographie et cotation des risques et des contrôles associés
› Analyse quantitative
› Pilotage et suivi du risque opérationnel

Fondamentaux des marchés financiers

13 avril 2016 by Eric Chavent Posted in Formation, Marchés Financiers

Organisation et fonctionnement des marchés financiers
› Le système financier
› Les différents instruments financiers
› La typologie des marchés
› Les fonctions du marché financier
› L’organisation d’EURONEXT
› Les traits caractéristiques des acteurs
› Le comportement des opérateurs

Rappels de mathématiques financières
› Taux d’intérêt : simples et composés, précomptés et post-comptés
› Échéancier d’emprunt : in fi ne, zéro-coupon, échéance et amortissement constant
› Capitalisation et actualisation
› Valeur actuelle d’un titre financier, Valeur Actuelle Nette (VAN) et taux actuariel

Identifier les principaux marchés et produits financiers
› Marchés de taux d’intérêt
› Description des marchés de taux
› Instruments monétaires au comptant
› Instruments monétaires à terme : forwardforward et Forward Rate Agreement (FRA)
› Marché obligataire
› Valeur d’une obligation : actualisation des flux futurs, cotation « au pied de coupon » et « coupon couru »
› Risques d’une obligation : risque de défaut, rating et de taux
› Gestion obligataire : taux de rendement actuariel à l’émission, calcul des intérêts courus, déterminants des prix obligataires (maturité et coupon), sensibilité et duration
› Courbe des taux et taux forwards
› Marché des actions
› L’émission d’actions : augmentation de capital, droit de souscription et droit d’attribution
› L’évaluation par les dividendes / par les multiples
› Les éléments de gestion des actions : la droite de marché
› Marché des changes
› La description du marché
› Le risque de change
› Le change comptant, le change à terme et les swaps de change
› L’option
› Le principe de l’option
› Les déterminants du prix de l’option : valeur intrinsèque et valeur temps
› Les profils de gains des stratégies optionnelles simples
› L’option de change, l’option de taux : cap et floor
› Les stratégies de couverture
› Exercice d’application : analyse d’une option de change

Réglementation bancaire et fonction conformité

13 avril 2016 by Eric Chavent Posted in Formation, Risques - Conformité - Réglementation

Connaître les régulateurs et les superviseurs
› Régulation internationale
› Acteurs de la régulation et de la supervision en Europe
› Rôle et activité du superviseur français ACPR

Comprendre le cadre réglementaire en France
› Code monétaire et financier
› Du règlement 97/02 à l’arrêté du 3/11/2014
› Points clés applicables aux services d’investissement et à l’assurance
› Organiser le dispositif de contrôle du risque de non-conformité
› Revue des catégories de risques
› Périmètre du risque de non-conformité
› Articulation entre 3 niveaux de contrôle
› Conformité et contrôle permanent

Revue des principaux travaux en matière de conformité
› Veille réglementaire et procédures internes
› Nouveaux produits et nouvelles activités
› Externalisation d’activité
› Formation et sensibilisation
› Protection des intérêts de la clientèle
› Déontologie et éthique
› Réglementations liées à la CNIL
› Gestion des alertes et suivi des actions correctives
› Reporting réglementaire et vers les organes de direction

Points clés en matière de risque de blanchiment, de financement du terrorisme ou lié aux embargos
› Connaissance du client et règles d’entrée en relation
› Profilage et surveillance des opérations
› Déclarations de soupçon

Point sur les dernières évolutions réglementaires et questions diverses

⇒ La démarche pédagogique inclut un QCM en fin de session.

Piloter l’Expérience Client : enjeux, méthodologie et outils

12 avril 2016 by Eric Chavent Posted in Formation, Gestions des organisations

L’entrée en relation
› Les bases d’une « communication claire »
› Quelques principes clés sur la transparence et la pré-sélection de la bonne information au bon moment
› Feedback du marché sur les réussites, quasi réussites et échecs

Qualité de Service & Expérience Client
› Exercice sur un questionnaire de satisfaction client
› Rappel des principes du Lean management et du Lean 6-Sigma
› Avantages/Inconvénients de ces méthodes, avec deux notions clés :
− la Qualité de Service comme élément clé de l’e-réputation et l’expérience client
− Ces projets comme éléments de destruction de valeur «humaine» et de démotivation des équipes

Métriques de la Satisfaction Client
› Revue des KPI Opérationnels classiques
› Lien avec les projets 6-sigma et Lean
› Introduction des notions de NPS et CES
› Exercice pratique où les participants auront l’occasion de réfléchir à un questionnaire satisfaction client qui pourra leur servir concrètement dans leur configuration professionnelle individuelle

E-Réputation
› Qu’est-ce qui compose la réputation d’une marque ?
› Quels écueils usuels, entre communication institutionnelle et effets buzz non désirés
› Jeu de rôle pour intégrer la notion importante que « si pour nos chefs le discours officiel est essentiel, pour nos clients ce n’est pas le plus important »

Expérience Client & digitalisation des Processus
› Méthodologie de « reconception » des processus, matérialisant le Cycle de Vie du Client…
› … qui s’oppose à la méthode usuelle «d’optimisation»
› Bases de la conception de «services métiers» prisés par les MOA (notions d’architecture métier)
› Exercice : Revoir les processus clé à partir de cas clients proposés par les participants

Culture d’Entreprise
› Conclusion sur le Bonheur au Travail : de l’importance d’avoir des employés motivés et heureux pour que la qualité émotionnelle du contact client soit la meilleure possible
› Exemples réels
› Comment motiver ? Vers une «la culture de Confiance & Autonomie»

COMMENT APPRÉHENDER ET METTRE EN ŒUVRE LE BIG DATA ?

12 avril 2016 by Eric Chavent Posted in Formation

Comprendre les évolutions de l’IT autorisant le phénomène (lois…)

Appréhender le Big Data, relativement à la Business Intelligence notamment et l’identification des données (Matrice volume/densité)

Comprendre les types de transformations amenées et les ruptures et transferts possibles, entre industries

Evaluer les technologies qui y participent, leurs différences, notamment en performances & structure de coûts

Appréhender les évolutions en cours d’acteurs majeurs du marché du logiciel

Comprendre ce que sont les cultures « données » (data driven ou data informed), leurs ouvertures et limites

Comprendre les apports de l’induction, des régressions, du Machine Learning, aux opérations & décisions, ainsi que leurs limites

Comprendre l’offre de valeur de la DSI autour des données massives, les structures possibles & les alternatives

Lancée en 2010-2011, cette formation vise à donner aux DSI, et à leurs équipes, ainsi qu’aux consultants évoluant dans l’IT, une compréhension de la rupture que constitue le Big Data, de ses promesses, des éléments de décision pour l’engager, des technologies et compétences utiles, des éléments du contexte économique, juridique et social, ainsi que les services avec lesquels la DSI peut l’accompagner. Résolument tournée vers le factuel et le concret, illustrée par de nombreuses vidéos, cette formation propose un mix de théorie, de retour d’expérience et de discussion.

1. Origine

2. Sources de données

2.A.Machines ; exemple en biotechnologies

2.B. Internet des objets

2.C. Internet des humains

3. Définition & concepts clef ; matrice Volume×Densité

4. Transformations ouvertes & innovations business

4.A. Exemples

4.B. Synthèse

5. Technologies

6. Données

6.A.Culture données en entreprise

7. Volet Politique, économique, social

8. Aspects « RH »

8.A. Management & structures

9. Conclusion ; opérations, décisions et culture

Pierre Delort est DSI, Président de l'Association Nationale des DSI et enseignant Mines ParisTech

Pierre Delort débute sa carrière dans le conseil puis s’oriente vers l’Operation Management dans la distribution, l'assurance puis l'industrie.

En 1991, il met en œuvre le Lean (système Toyota) dans l’assurance (aujourd’hui Generali), et sur cette expérience conduit un travail de recherche (Ph.D.) à Mines-ParisTech sur le Lean management dans les services.

Il s’oriente par la suite vers le management SI, avec une forte composante innovation dans des Directions de Projet SI, la création de la DSI de RFF et comme Directeur du Département SI de l’Inserm, où il déploie la démarche Big Data.

Il enseigne dans différents cursus de l'Institut Mines Telecom, est DSI et Président de l’Association Nationale des DSI.

Risk Management : développer une gestion anticipative des risques et s’approprier une culture risque dans une entité commerciale

12 avril 2016 by Eric Chavent Posted in Formation, Risques - Conformité - Réglementation

1ère partie : Clarifier les évolutions et l’environnement de notre société
› Identifier le contexte, les valeurs indiscutables et les fondamentaux de l’évolution des métiers dans une entité commerciale
› Réaliser la corrélation avec l’évolution de la gestion des risques
› Définir les principales notions de la sphère risques
› Déterminer les modalités d’évaluation des risques

⇒ Méthode pédagogique : échanges avec les participants sur l’évolution des métiers en parallèle de celle de la gestion des risques ; appui sur des éléments d’actualités pour conforter la compréhension pédagogique

2nd partie : Approcher de manière globale et concrète les différents risques dans une entité par rapport à une vision métier
› Apporter une valorisation « risque » globale par rapport à une approche métier dans une entité commerciale
› S’approprier un périmètre risque plus exhaustif
› Enrichir sa perception des risques dans ses activités

⇒ Méthode pédagogique : utilisation d’un questionnaire sous forme de jeux avec la combinaison de QCM, Quiz et autres scénarios (jeu individuel) ; apport d’illustrations de cas concrets

3ème partie : Déterminer les vulnérabilités potentielles et décrypter les différents risques dans les activités quotidiennes
› Déterminer les points d’attention à chaque événement
› Identifier les risques associés
› Répertorier les solutions potentielles
› Mesurer les risques sur le facteur humain

⇒ Méthode pédagogique : sous forme de puzzle, déterminer les points d’attention, les risques associés et les clés éventuelles de chaque événement répertorié. Compléter certains événements des impacts sur le facteur humain (jeu par équipe) ; apport d’illustrations de cas concrets

4ème partie : Déterminer un profil de manager commercial dans le secteur financier
› Aborder le chemin de la culture risque et les différentes actions potentielles
› Déterminer les pistes de réflexion pour intégrer le risk management dans ses activités
› Synthétiser les moyens à disposition

⇒ Méthode pédagogique : à partir de la définition de plusieurs profils différents, les hiérarchiser pour obtenir une ligne directrice du risk manager d’une entité commerciale

⇒ La démarche pédagogique inclut un QCM en fin de session.

Obligation d’information et devoir de conseil des intermédiaires et des assureurs

12 avril 2016 by Eric Chavent Posted in Assurance - Mutuelle - Actuariat, Formation

Cette certification permet à toute personne évoluant dans une compagnie d'assurance, une mutuelle ou chez un courtier d'être capable de maîtriser le cadre juridique de la commercialisation des produits d'assurance.

Elle permet de disposer des clés pratiques pour mettre en œuvre les textes au niveau opérationnel et disposer des clés pratiques pour organiser et contrôler l'obligation d’information et le devoir de conseil.

Cette certification permet aussi aux consultants de sociétés de conseil intervenant en mission dans ces établissements d’appréhender les éléments décrits ci-dessus afin de mener au mieux leur mission ou d’en réaliser de nouvelles.

Maîtriser le nouvel environnement juridique relatif à la distribution de l’assurance et ses conséquences
- Revue de l’environnement juridique (Codes des assurances, Code monétaire et financier…)
- Maîtriser les conditions d’accès à la profession des distributeurs : niveau de formation exigé, honorabilité, garanties financières, RC professionnelle, formation continue...
- Analyser les différences de responsabilité des statuts des différents intermédiaires

Mettre en œuvre l’obligation d’information et de conseil
- Présenter les différentes obligations précontractuelles relatifs aux intermédiaires en Assurance ?
- Présenter les différentes obligations précontractuelles relatifs aux entreprises d’assurance
- Formaliser l'obligation de conseil des intermédiaires : les 3 niveaux de Conseil.
- Formaliser l’obligation de conseil et/ou de mise en garde pour les assureurs en assurance vie

Adopter les bonnes pratiques de commercialisation
- Fournir un conseil adapté à la typologie du produit
- Cibler la clientèle en fonction du profil en assurance vie: néophyte, expert...
- Mettre en œuvre les recommandations de l’ACPR
- Le conseil dans la durée

Faire face à un contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
- Le rôle et les recommandations de l’ACPR
- Le contrôle des distributeurs.
- Exemple de sanctions de l’ACPR en matière d’information et de conseil

Zoom sur la vente à distance

Illustrations à partir d’exemples et de cas pratiques issus de situations réelles
La démarche pédagogique inclut un QCM en fin de session

Contrôle des pratiques commerciales en assurance

12 avril 2016 by Eric Chavent Posted in Assurance - Mutuelle - Actuariat, Formation

Elle permet de disposer des clés pratiques pour mettre en œuvre les textes au niveau opérationnel et disposer des clés pratiques pour organiser et pratiquer le contrôle des activités commerciales.

SEQUENCE 1 : Identifier les différentes sources de droit encadrant les pratiques commerciales
Maîtriser la réglementation relative à la protection de la clientèle
- Le Code monétaire et financier : les pratiques commerciales des banques
- Le Code des assurances : les obligations des professionnels du secteur assurance
- Le Code de la mutualité : le cas spécifique des mutuelles appartenant au livret II
- Le Code de la consommation
- Le Code civil : définition de l’avant-contrat et du consentement

Intégrer les principes du droit de la promotion des ventes
- Loi Châtel, LME : le principe d’une interdiction générale des pratiques déloyales
- La problématique des ventes liées et des ventes avec primes
- Les conventions producteurs/distributeurs

Étude de cas : analyse de la jurisprudence française et communautaire

SEQUENCE 2 : Analyser les compétences de l'autorité de contrôle
Cerner le rôle et les objectifs de l’autorité de contrôle
- Les missions de l’ACPR
La direction en charge du contrôle au sein de l'ACPR
- Le rôle et les pouvoirs de la Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales (DCPC)
L'élaboration des codes de conduite
- Les différences entre recommandations et positions
Mesurer l’étendue du contrôle des pratiques commerciales en assurance
- Phase précontractuelle : publicité, documents remis aux prospects
- Phase contractuelle : souscription du contrat et exécution du contrat, fin du contrat

Exercice d'application : identification des pouvoirs spécifiques de l'ACPR en matière de pratiques commerciales

SEQUENCE 3 : Intégrer les codes de bonne conduite
- Instruction n° 2011-I-19 relative à la procédure d’approbation d’un code de bonne conduite
- Approbation par l'ACPR des codes de bonne conduite établis par les associations professionnelles

SEQUENCE 4 : Les recommandations de l’ACPR
Analyser les différentes thématiques de contrôle de l’ACPR
- La commercialisation des contrats d’assurance vie/prévoyance, le traitement des réclamations, les médias sociaux, la vente à distance et la publicité
Exercice d’application : impact en pratique des différentes recommandations

SEQUENCE 5 : La directive DDA
Intégrer les nouveaux schémas de commercialisation
- La Gouvernance Produit
- Transparence, rémunération
- Information précontractuelle et Devoir de Conseil
- La formation des commerciaux

⇒ Présentation d’exemples concrets tout au long du stage et réalisation de cas pratiques
⇒ La démarche pédagogique inclut un QCM en fin de session

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