De Bâle II vers Bâle III
› Tirer les leçons de la crise bancaire de 2008- 2009
› Principaux textes applicables
› Renforcer la stabilité du système financier
› Etat d’avancement et calendrier de mise en oeuvre
Contenu de la réforme Bâle III
› Augmentation quantitative des fonds propres affectés aux risques de marché
› Renforcement qualitatif des fonds propres des banques
› Durcissement des règles d’exigibilité des fonds propres (Core Tier 1)
› Comparaison des fonds propres Bâle III vs Bâle II
› Limitation de l’arbitrage règlementaire pour le plafonnement du leverage de la › banque et l’encadrement de la titrisation
› Des fonds propres plus stables
› Renforcement des exigences en matière de programmes de stress tests
› L’apparition de ratios internationaux de liquidité
› Liquidity Coverage Ratio
› Net Stable Funding Ratio
› Un encadrement du bilan indépendant des mesures de risque : le ratio de leverage
› Coussin additionnel pour les banques systémiques
Dernières évolutions
› Un renforcement des fonds propres accélérés
› Les nouvelles formes de fonds propres autorisées dans Bâle III
Les impacts de Bâle III pour l’activité bancaire
› Pénalisation de la prise de risque pour compte propre dans les banques
› Des mesures de risque de marché et de liquidité durablement «stressées»
› Meilleure prise en compte des risques de contrepartie
› Des marchés plus consommateurs de liquidité et de capitaux propres
› Les limites de Bâle III : techniques, géographiques et juridiques
Analyser les dernières évolutions réglementaires