Le pricing des produits de taux : initiation

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2 grandes familles de produits de taux
› Produits à flux déterministes (obligations à taux fixe, swap vanille)
› Produits à flux optionnels (caps, floors, swaptions)

Pricing des différents produits
› Obligation à taux fixe

Description et pricing Notion de dirty et clean price
› Forward Rate Agreement (FRA)

Description et pricing Pay-off
› Swap standard ou plain vanilla

Description et pricing
› Caps et floors

Terminologie, cotations, description et pricing
› Swaptions

Cotations, description et pricing