OBJECTIFS :
Comprendre les bases de comparaison de performance
Analyser la performance de hedge funds
Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir
Structurer un portefeuille de hedge funds optimal
PUBLIC CONCERNÉ :
Gestionnaires middle et back office
Administrateurs et gérants de fonds
FORMATION - Programme
Indices de référence
› Familles d’indices : recoupement et regroupement
› Subdivisions, quelle uniformité de style
› Biais du survivant et de sélection
› Indices investissables
Analyse de performance
› Régression simple
› Primes de risque émergentes
› Asymétrie du risque
› Prise en compte de la liquidité
Stratégies de réplication
› Alpha et bêtas alternatifs
› Logique des primes de risque
› Offres synthétiques
› Solutions sur-mesure
Fonds de fonds : la sélection
› Tri initial
› Questionnaire de due diligence
› Entretien
› Négociation des conditions
Fonds de fonds : la diversification
› Types de risque
› Paramètres à optimiser : volatilité, skewness, kurtosis
› Pondération risque ou cash ?
› Overlay ?
TARIFS:
990 euros HT
DURÉE :
1 jour
PRÉREQUIS :
Aucun